了解和实施实时交易系统指南

随着交易和金融市场应用的技术进步，算法交易和实时交易系统正受到全球交易所的欢迎和接受。

在过去十年中，实时交易已成为发达市场中最常见的交易方式，并在发展中经济体中日益普及。如果你想充分利用实时交易，你必须学习算法交易来赚钱。

在进一步讨论之前，请注意自动交易并不意味着它完全不受人为干预。自动化或实时交易已导致人工干预的重心从交易转向更间接的角色，包括经常设计更新的阿尔法搜索策略。

算法交易的技术要求

算法的实现，利用计算机系统是算法交易的主要组成部分。你也需要努力val(在过去股市表现的历史时间上尝试该算法，看看使用它是否有利可图)。

您面临的挑战是将已知的策略转换为可以访问交易账户的集成计算机化流程，以便您可以下订单。以下是算法交易的一些需求:

• 你应该有计算机编程的知识来执行所需的交易策略，聘请程序员，甚至预先创建的交易软件。
• 您必须有快速的网络连接和访问交易平台，以便您可以下单。
• 获得将由算法检查的市场数据feed，以获得下单的机会。
• 当你建立交易系统时，在它进入真正的市场之前，对它进行回测的能力和基本基础设施。
• 可用于回测的历史信息取决于您在算法中实现的规则的复杂性。

了解算法交易策略，正确执行交易系统

算法或实时交易策略是执行最赚钱的算法交易的几种想法。你在一个算法交易平台需要一个确定的机会，在提高收益或降低价格方面是有利可图的。以下是你可以用来进行算法交易的流行交易策略。

时间序列动量或均值回归

时间序列预测的一般思想是根据以前的观测值预测未来的值。时间序列动量，也称为趋势跟踪，寻求通过预期资产未来的成本回报将与该资产过去的回报相同的方向来产生超额回报。

这些策略可能会寻找特定的价格行为，如区间突破、波动率跳跃，甚至成交量分布倾斜，或者根据过去价格波动水平的移动平均线定义趋势。

你可以在你的算法交易平台上使用的一个简单、流行的策略是“简单移动平均线交叉”。如果一只股票的短期移动平均值超过其长期移动平均值，它就买入，如果相反的情况发生，它就卖出。

在这里，你可以使用的最流行的指标之一是相对强度指数或RSI。该工具测量价格变动的速度和变化，范围从0到100。在评估均值回归可能性的动机下，较高的RSI值可以指示超买资产，而较低的RSI值可以指示超卖资产。

趋势跟踪

这是一种流行的策略，它跟踪技术指标的趋势，如价格水平移动、移动平均线和通道突破。这些不需要你做任何价格预测或预测。当你想要的趋势发生时，这些策略就会执行，而不需要复杂的预测分析。

成交量加权均价(VWAP)

成交量加权平均策略利用某只股票的历史成交量数据，将大宗订单拆分成更小的部分。然后，成交量加权平均策略动态释放这些碎片执行。

该策略的主要目标是执行整个订单接近成交量加权平均价格。如果你是一个共同基金或机构买家，你可以使用VWAP购买或出售股票，而不会对市场产生广泛影响。作为一个交易者，如果成本高于VWAP，你可以开始做多，如果成本低于VWAP，你可以做空。

做市算法交易策略

做市算法的主要作用是为你提供买卖报价。你也可以使用营销决策算法来匹配买卖指令。最常见的做市算法策略之一是即时进行买卖指令。这类做市算法的存在是为了控制价差。

综上所述，投资一个合适和充足的算法交易平台是你迈向有效的实时交易的第一步。只有使用正确的策略和平台，你才能成功地实施交易系统。